Содержание
- 2. Восстановление – процесс перевода объекта в работоспособное состояние из неработоспособного состояния. Восстанавливаемый объект – объект, для
- 3. Показатели надежности восстанавливаемых объектов Средняя наработка на отказ объекта (наработка на отказ) определяется: где наработка между
- 4. Время восстановления. Пояснение. Время восстановления – это время, затраченное на обнаружение, поиск причины отказа и устранения
- 5. Среднее время восстановления - это математическое ожидание времени восстановления работоспособного состояния объекта после отказа: где -
- 6. В случае, если интенсивность восстановлений постоянна, то есть , вероятность восстановления за заданное время подчиняется экспоненциальному
- 7. Если известно время жизни, то - среднее время между отказами (математическое ожидание) и среднее время восстановления.
- 8. Коэффициент оперативной готовности где - коэффициент готовности; вероятность безотказной работы объекта в течение времени, необходимого для
- 9. Марковский случайный процесс с дискретными состояниями и непрерывным временем Сложные, в большинстве случаев, ИС являются восстанавливаемыми
- 10. Пусть имеется некоторая физическая система S, состояние которой меняется с течением времени (под системой можно понимать
- 11. Пример 1 Пример 1. Технический агрегат (рис. 1) рассматривается как система S, за срок эксплуатации может
- 12. Пример 2. Система S состоит из двух узлов (рис. 2), каждое из которых может в процессе
- 13. Для описания таких процессов в ряде случаев может быть с успехом применена схема марковского процесса с
- 14. Пусть система S в процессе эксплуатации может находиться в состояниях S1, S2, …, Sn. Переход системы
- 15. Обозначим Pi (t) - вероятность того, что в момент времени t система будет находиться в состоянии
- 16. Поставим задачу – определить для любого t вероятности состояний:
- 17. Для того, чтобы найти эти вероятности, необходимо знать характеристики процесса. В случае процесса с непрерывным временем
- 18. Пусть система S в момент времени находится в состоянии Si . Рассмотрим элементарный промежуток времени Δ
- 19. Назовем плотностью вероятности перехода предел отношения вероятности перехода системы за время Δt из состояния Si в
- 20. Из формулы следует, что при малом Δt вероятность перехода равна с (точностью до бесконечно малых высшего
- 21. Если все плотности вероятностей перехода не зависят от (т. е. от того, в какой момент начинается
- 22. Предположим, что нам известны плотности вероятностей перехода для всех пар состояний Si , Sj . Такой
- 23. Поставим себе задачу: найти одну из вероятностей состояний, например, . Это есть вероятность того, что в
- 24. 1. в момент система уже была в состоянии S1, а за время не вышла из этого
- 25. Вероятность первого варианта найдем как произведение вероятности того, что в момент система была в состоянии S1,
- 26. Аналогично, вероятность второго варианта равна вероятности того, что в момент система была в состоянии S3, умноженной
- 27. Применяя правило сложения вероятностей, получим: Раскроем скобки в правой части, перенесем в левую часть и разделим
- 28. Теперь устремим к нулю и перейдем к пределу: Левая часть не что иное, как производная функции
- 29. Аналогичные дифференциальные уравнения могут быть выведены и для остальных вероятностей состояния:
- 30. Рассмотрим второе состояние S2 и найдем – вероятность того, что в момент система S будет находиться
- 31. 1. в момент t система уже была в состоянии S2, а за время ∆t не перешла
- 32. Вероятность первого варианта вычисляется так: умножается на условную вероятность того, что система за не перейдет ни
- 33. Вероятность того, что не осуществится ни один из этих переходов, равна 1 - . Отсюда вероятность
- 34. Перенося в левую часть, деля на и переходя к пределу, получим дифферен-циальное уравнение для
- 35. Рассуждая аналогично для состояний S3 , S4 , получим в результате систему дифферен-циальных уравнений:
- 37. Эти уравнения для вероятностей состояний и называются уравнениями Колмогорова. Интегрирование этой системы уравнений даст нам искомые
- 38. Заметим, что всех четырех уравнений для можно было бы и не писать; действительно для всех ,
- 39. Правило записи уравнений Колмогорова В левой части каждого уравнения стоит производная вероятности состояния, а правая часть
- 41. НЭКИС РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ. МАРКОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ.
- 42. Некоторые цепи Маркова, удовлетворяющие определенным условиям имеют предельные вероятности равные константам. Пусть некая ИС с дискретными
- 43. Записав систему дифференциальных уравнений Колмогорова для вероятностей состояний и проинтегрировав эти уравнения при заданных начальных условиях,
- 44. Поставим теперь следующий вопрос: что будет происходить с системой S при t → ∞? Будут ли
- 45. Графы, где есть предельные вероятности
- 46. Графы, где нет предельных вероятностей
- 47. Предположим, что поставленное условие выполнено, и предельные вероятности существуют:
- 48. Предельные вероятности мы будем обозначать теми же буквами p1, p2, . . ., pn , что
- 49. Таким образом, при t → ∞ в системе S устанавливается некоторый предельный стационарный режим: он состоит
- 50. Например, если у системы S состояния: S1, S2, S3, причем их предельные вероятности равны 0.2, 0.3
- 51. Пример 1
- 52. Продолжение примера 1 Нормализация уравнений: P=A-1 *B
- 53. Пример 1. Матрица А
- 54. Пример 1. Матрица B
- 55. Для решения системы линейных уравнений, с использованием пакета Mathcad, применяется запись:
- 56. Пример 2
- 57. Процесс «гибели и размножения» Рассмотрим пример. Пусть система управления предприятия на верхнем уровне управления включает три
- 58. Обозначим соcтояния системы S1 - все три сервера работоспособны; S2 - один сервер отказал (восстанавливается), два
- 59. Марковская непрерывная цепь называется «процессом гибели и размножения», если ее граф состояний имеет вид, представленный на
- 60. Итак, рассмотрим случайный процесс «гибели и размножения» с графом состояний, представленным на рис
- 61. Напишем уравнения для предельных вероятностей состояний. Для первого состояния S1 имеем: Отсюда следует
- 62. Для второго состояния S2 можем записать: Но, в силу , можно сократить справа и слева равные
- 63. Одним словом, для схемы “гибели и размножения” члены, соответствующие стоящим друг над другом стрелкам, равны между
- 64. Итак, предельные вероятности состояний в любой схеме “гибели и размножения” удовлетворяют уравнениям: . . . .
- 65. Будем решать эту систему следующим образом: из первого уравнения выразим P2: Эта формула справедлива для любого
- 66. Обратим внимание на ее структуру. В числителе стоит произведение всех плотностей вероятности перехода (интенсивностей) , стоящих
- 67. Подставим эти выражения в нормировочное условие: P1 + P2 +P3 + … + Pn = 1.
- 68. Остальные вероятности выражаются через P1: . . . . . Таким образом, задача «гибели и размножения»
- 69. Пример Пример. Рассмотрим пример, приведенный в самом начале данного раздела. Система управления включает три одинаковых сервера;
- 70. Решение. Состояние системы нумеруем: S1 - все три сервера работоспособны; S2 - один сервер отказал (восстанавливается),
- 71. Если система находится в состоянии S1, то работоспособны все три сервера; каждый из них подвергается потоку
- 72. По стрелкам влево система переходит после восстановления работоспособности отказавшего сервера. Среднее время восстановления сервера Tв, следовательно
- 73. Пользуясь полученными выше общим решением задачи гибели и размножения, имеем: 1 P1 = ------------------------------------------- ; 1
- 74. Найденные предельные вероятности представляют собой среднее относительное время пребывания системы в данном состоянии. Вероятность отказа системы
- 75. Зададимся конкретными значениями: T0 - 40000 ч.. Отказавший сервер направляется немедленно направляется в фирменный сервисный центр
- 76. P2 = 0,003587071 P3 = 1,43483E-06 P4 = 1,72179E-09 T = (4 года)*(365 дней)*(24 часа) =
- 77. Конец
- 79. λ 1 λ 2, λ 3, λ 4, a λ 5 λ7 , λ8 , λ9
- 81. Задача. Наработка до отказа измерительного комплекса подчинена экспоненциальному закону с интенсивностью отказов λ = 1,5*10-4 ч-1,
- 84. Скачать презентацию