Эконометрика. Эконометрическое моделирование

Необходимые требования и навыки

Операции с векторами и матрицами.
Дифференциальное и интегральное исчисление.
Случайные

Основная литература

Гладилин, А.В. Практикум по эконометрике / А.В.Гладилин, А.Н.Герасимов, Е.И Громов.

Дополнительная литература

Дайитбегов Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике. –

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/study.htm - УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ И СТАТИСТИКЕ
http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm - ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ

Тема 1. Эконометрическое моделирование

Возникновение эконометрики как науки
Определение эконометрики
Прикладные цели эконометрики
Этапы эконометрического

Назначение эконометрики

«Экономисты часто интересуются связями
между различными величинами, например,
между заработной платой человека

Различные толкования эконометрики

1. Эконометрика – это раздел экономики, занимающийся разработкой и

История эконометрики как науки

1910, Австро-Венгрия –
бухгалтер П. Цьемпа ввел термин

Предмет эконометрики

Эконометрика – это наука, в которой на базе реальных статистических

Прикладные цели эконометрики

вывод экономических законов;
формулировка экономических моделей, основываясь на экономической теории

СТРУКТУРА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ЧТО ТАКОЕ МОДЕЛЬ?

• Модель – это упрощенное, идеализированное представление процессов реального

Экономические модели

Экономисты стремятся понять природу и функционирование экономических систем.
Их интересуют как

Модели нужны, чтобы:

Понять взаимосвязи в экономике.
Сделать условные прогнозы о поведении предметов

Первый шаг в понимании экономической
системы состоит в построении
ЭКОНОМЕТРИЧЕКОЙ
теоретической модели.
•

Является ли упрощение проблемой?

• Простые модели критикуются так как:
– они слишком

1 тип ЭМ:
Поведенческие связи отображают принятие решений различными экономическими группами.
2

Для применения эконометрического анализа необходимы

1. Экономическая теория
2. Статистические данные
3. Методика, позволяющая проверить

Задачи эконометрики

1. Построение эконометрических моделей в
математической форме (задача спецификации).
2. Оценка параметров

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Этапы эконометрического моделирования

1) Постановочный этап: выдвижение рабочей гипотезы, анализ сущностей и

Пример: Кейнсианская теория потребления

ТИПЫ ДАННЫХ

Cross-sectional (пространственные) - наблюдения, собранные в один момент времени по

ВИДЫ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ ПЕРЕМЕННЫМИ

1. Функциональные: Y = f(X). Имеют место при

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ

Регрессионный анализ – наиболее часто
используемый инструмент в эконометрике.
Регрессионный анализ представляет

ТИПЫ МОДЕЛЕЙ

В зависимости от типа данных, а так же от целей

ПРИМЕРЫ

ПРИМЕРЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ Модель спроса и предложения

Простая линейная макроэкономическая модель

Регрессия – функциональная зависимость между объясняющими переменными и условным математическим ожиданием

РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ

Теоретическая парная линейная регрессионная модель

где b0, b1 - теоретические коэффициенты
Еi

РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ: состав переменных

X - объясняющая, входная, предсказывающая,
экзогенная, неслучайная переменная, фактор,
регрессор,

ПРИРОДА РЕГРЕССОРОВ